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株式ポートフォリオの騰落率を試算してみました

 この2、3ヶ月の株価下落の間に、当サイト管理人あまはらのポートフォリオは個別株式中心になってきています。
 そこで、構築中のポートフォリオがどの程度の成果を伴っているのかを測定したいところですが、株式ポートフォリオは毎月のように構成比が変わっていますので、単純に月末残高の比較は意味を持ちません。そこで、以前のエントリー(投資成果の差異分析(1))で考察した差異分析を改めて適用してみました。
 今回は、月次比較で、価格差異のみを比較してみました。
まだら模様の投資生活ポートフォリオ騰落率200811(初回)
 対照データのTOPIX騰落率と比較すると、最もオーバーパフォームしているのが進行中の今月2008年11月でプラス+11.7%、逆に最もアンダーパフォームとなったのは、2008年4月でマイナス-11.4%となっています。単純に月次騰落率の年間累計値は、TOPIX+20.6%となりました。
 ご参考ですが、年間で価格差異を再計算した場合、現在マイナス38.1%とTOPIXを6.9%オーバーパフォームしているに過ぎません。この月次騰落率の年間累計値と年間騰落率の差は、月間騰落率の累計値の算出基準値が毎月変動するために起こります。

 さて、TOPIXは価格差異(+配当)でほとんど全ての投資成果となりますが、株式ポートフォリオは数量の変化が激しく、何時、株式を売買したかによって生じる差異(数量差異、ポジション変動差異)を織り込む必要があります。
 単純に、売買時期が影響を及ぼさない価格差異だけでTOPIXを10%上回ることを一つの目標にと考えています。




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